Две вчерашние заметки с блумберга.
Демарк (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_DeMark) говорит, что СП500 еще должен поднатянуть 5% за 2 недели прежде, чем пойти в коррекцию на 12-17%.
The Standard & Poor’s 500 Index (SPX) will advance 5 percent to about 1,480 over the next two weeks before the rally ends and stocks fall, according to Tom DeMark, the creator of indicators to show turning points in securities.
The gain would push the benchmark index above the 2012 intraday high of 1,474.51 reached on Sept. 14 before buyers are exhausted, said DeMark, whose prediction last year that the S&P 500’s decline would stop at 1,076 proved prescient when the index bottomed at 1,074.77 on Oct. 4, 2011. The advance will fizzle, with the S&P 500 heading for a potential decline of 12 percent to 17 percent, he said in an e-mailed statement.
http://www.bloomberg.com/news/2012-10-24/demark-sees-s-p-500-index-peaking-around-1-480-before-12-tumble.html
Мнением товарища, если верить блумбергу, интересуются многие:
DeMark, an adviser to Steven A. Cohen’s SAC Capital Advisors LP, provided consulting to hedge funds including George Soros’s Soros Fund Management LLC and Leon Cooperman’s Omega Advisors Inc. Advisors Inc.
Вот здесь можно глянуть список индикаторов на которых основывается гуру теханализа:
http://www.marketstudies.com/cm/content/demark_indicator_list.asp
Я собственно к такому выводу же пришел когда гонял на прошлой неделе у себя в Экселе данные. Но почему-то думал, что времени максимум неделя, а потом вниз. Потому и решил, что может Брандтовский прогноз по яблоку отменится с закрытием выше 675. Как видно не прокатило. Надо еще поковыряться, а то тайминг хромает.
Вторая новость про то как:
PIMCO сливает облигации финансовых компаний, после 4 лет ралли в этих бумагах. Оно и понятно. Теперь денег у банков навалом. ФРС пока отключать насос не собирается, так что ставки по долгу падают. К тому же предложение сокращается, третий Базель требует резать долг. А вот в 2008 году это был хлам, ведь все думали кто последует за Леманом и Bear Stearns. Теперь опасаются замедления мировой экономики и новых проблем, в основном в ЕС.
Debt of lenders from JPMorgan Chase & Co. (JPM) to HSBC Holdings Plc (HSBA) is headed for a 15.4 percent gain this year, poised to exceed the unprecedented 15.2 percent in 2009, according to Bank of America Merrill Lynch index data. The bonds are beating industrial notes by 4.3 percentage points in 2012, the biggest outperformance ever.
The gap in relative yields between dollar-denominated financial and non-financial bonds is at about the tightest level since February 2008, Bank of America Merrill Lynch index data show. The difference reached 34 basis points on Oct. 17, before widening to 39 basis points as of Oct. 22.
Financial obligations are on pace for a fourth year of gains after tumbling 7.4 percent in 2008 as the failure of Lehman Brothers Holdings Inc. ignited the worst financial crisis since the Great Depression, Bank of America Merrill Lynch index data show. The notes have returned 12.3 percent this year compared with an 8 percent increase for non-financial borrowers.
Bank bonds yielded an average of 33 basis points less than industrials in the five years before Lehman’s failure on Sept. 15, 2008. Since then, yields on financial notes have been an average 77 basis points higher than industrial debt.
http://www.bloomberg.com/news/2012-10-24/pimco-sours-on-financial-bonds-in-record-rally-credit-markets.html
Демарк (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_DeMark) говорит, что СП500 еще должен поднатянуть 5% за 2 недели прежде, чем пойти в коррекцию на 12-17%.
The Standard & Poor’s 500 Index (SPX) will advance 5 percent to about 1,480 over the next two weeks before the rally ends and stocks fall, according to Tom DeMark, the creator of indicators to show turning points in securities.
The gain would push the benchmark index above the 2012 intraday high of 1,474.51 reached on Sept. 14 before buyers are exhausted, said DeMark, whose prediction last year that the S&P 500’s decline would stop at 1,076 proved prescient when the index bottomed at 1,074.77 on Oct. 4, 2011. The advance will fizzle, with the S&P 500 heading for a potential decline of 12 percent to 17 percent, he said in an e-mailed statement.
http://www.bloomberg.com/news/2012-10-24/demark-sees-s-p-500-index-peaking-around-1-480-before-12-tumble.html
Мнением товарища, если верить блумбергу, интересуются многие:
DeMark, an adviser to Steven A. Cohen’s SAC Capital Advisors LP, provided consulting to hedge funds including George Soros’s Soros Fund Management LLC and Leon Cooperman’s Omega Advisors Inc. Advisors Inc.
Вот здесь можно глянуть список индикаторов на которых основывается гуру теханализа:
http://www.marketstudies.com/cm/content/demark_indicator_list.asp
Я собственно к такому выводу же пришел когда гонял на прошлой неделе у себя в Экселе данные. Но почему-то думал, что времени максимум неделя, а потом вниз. Потому и решил, что может Брандтовский прогноз по яблоку отменится с закрытием выше 675. Как видно не прокатило. Надо еще поковыряться, а то тайминг хромает.
Вторая новость про то как:
PIMCO сливает облигации финансовых компаний, после 4 лет ралли в этих бумагах. Оно и понятно. Теперь денег у банков навалом. ФРС пока отключать насос не собирается, так что ставки по долгу падают. К тому же предложение сокращается, третий Базель требует резать долг. А вот в 2008 году это был хлам, ведь все думали кто последует за Леманом и Bear Stearns. Теперь опасаются замедления мировой экономики и новых проблем, в основном в ЕС.
Debt of lenders from JPMorgan Chase & Co. (JPM) to HSBC Holdings Plc (HSBA) is headed for a 15.4 percent gain this year, poised to exceed the unprecedented 15.2 percent in 2009, according to Bank of America Merrill Lynch index data. The bonds are beating industrial notes by 4.3 percentage points in 2012, the biggest outperformance ever.
The gap in relative yields between dollar-denominated financial and non-financial bonds is at about the tightest level since February 2008, Bank of America Merrill Lynch index data show. The difference reached 34 basis points on Oct. 17, before widening to 39 basis points as of Oct. 22.
Financial obligations are on pace for a fourth year of gains after tumbling 7.4 percent in 2008 as the failure of Lehman Brothers Holdings Inc. ignited the worst financial crisis since the Great Depression, Bank of America Merrill Lynch index data show. The notes have returned 12.3 percent this year compared with an 8 percent increase for non-financial borrowers.
Bank bonds yielded an average of 33 basis points less than industrials in the five years before Lehman’s failure on Sept. 15, 2008. Since then, yields on financial notes have been an average 77 basis points higher than industrial debt.
http://www.bloomberg.com/news/2012-10-24/pimco-sours-on-financial-bonds-in-record-rally-credit-markets.html
Сообщения
Комментариев нет:
Отправить комментарий